RealWorld 2.0 版本
RealWorld v2.0 程序是原先 Realworld 公募基金市场量化模型的升级版本。我们重新构建了完整的量化框架，并将因子库从上一版本 28 个因子的基础上，扩充到了 200 个因子。根据多轮测试，目前的模型（realworld-v2.0-rc4）已经初步稳定了。
量化回测
我们对 realworld-v2.0-rc4 进行了量化回测。候选基金池为约 2000 个偏股、混合、LOF、QDII 基金。回测样本内时间范围为 2019/1/1 ~ 2023/3/1；样本外时间范围为 2023/3/1 ~ 2024/3/1，
全回测期，达到了 19.7% 的年化收益率和约 14.6% 的超额年化收益率（基准：中证 500）。取得了比上一版本更低的波动率。在样本外测试期，也取得了相较基准和前一版本更好的回测成绩。
实盘测试
我们目前已经进行了约 2 个月的实盘测试。在调试前期（二月），模型推荐基金为 国泰黄金ETF链接A（000218）和汇添富全球医疗保健混合（QDII）（004877）,至今分别取得了 15.43% 和 7.51% 的收益率。
在 2024 年 3 月 9 日到 2024年 4 月 8 日的正式实盘测试第一期中，模型推荐了5只基金，取得了平均 1.94% 的月收益率，相较基准（同期沪深300指数和中证 500 指数）取得了约 1.29% 和 1.47% 的超额收益率。
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